Aproveche La Brecha De Apertura

Aproveche la brecha de apertura Sin lugar a dudas, el evento más estresante para los inversores y los comerciantes por igual es el gran vacío de apertura. Tienden a suceder cuando menos lo esperan ya menudo resultan en el efecto "ciervos en los faros" como el comerciante trata de determinar si se desvanecen (el comercio en la dirección opuesta) o seguir (comercio en la misma dirección) la brecha. Vamos a examinar una técnica históricamente rentable para el comercio de grandes brechas de apertura en los índices de acciones como el SP 500 (SPY o ES) con un conjunto simple de reglas que pueden ser fácilmente recordados y ejecutados. LA PUESTA EN MARCHA Hay dos posibles escenarios: El SP 500 se cierra por debajo del promedio móvil de 10 días (MA) y luego se abre a las 9:30 a. m. ET con una gran brecha por encima del cierre de la sesión anterior, o El SP 500 se cierra por encima de la MA de 10 días y se abre al día siguiente con una gran brecha hacia abajo. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Para el propósito de la discusión aquí, una brecha "grande" es aquella que es por lo menos el 40% de los cinco días) de tamaño. ATR es la diferencia entre el alto y el bajo del rango de negociación de una sesión, incluyendo cualquier brecha de apertura. ENTRANDO Simplemente "siga" la gran brecha entrando en la dirección de la brecha de apertura en la apertura (9:30 a. m. ET) o poco después. Por ejemplo, si la brecha se abre "hacia abajo" (es decir, por debajo del precio de cierre del día anterior), vaya corto por la venta. O bien, si la brecha se abre "arriba" (es decir, por encima del precio de cierre del día anterior), vaya mucho tiempo comprando (véase el ejemplo en la Figura 1). Cierre el comercio al final de la sesión de negociación regular (4:00 p. m. ET o 4:15 p. m. ET). Repita cada vez que este evento ocurre durante el transcurso del año. NÚMEROS DE CRUNCHING Volver a probar esta estrategia durante los últimos diez años muestra resultados históricos atractivos. Ha habido 141 señales "largas", con 89 (63%) resultando en operaciones ganadoras. La utilidad bruta superó las pérdidas brutas en casi 2: 1 (factor de utilidad = 1,98). Las señales cortas no han ido tan bien, pero vale la pena considerar con 96 ganadores de 190 operaciones totales (51%) y ganancias brutas que exceden las pérdidas en un 40% (factor de ganancia = 1,39). la toma Esta sencilla estrategia de "seguir la diferencia" funciona por dos razones. Sólo se desencadena cuando el tamaño de la brecha es grande, lo que implica que el equilibrio de la compra y venta de la presión es sesgada y que los mercados pueden estar dispuestos a la tendencia. Finalmente, aprovecha el sesgo histórico de "reversión a la media" de los mercados de renta variable. Los índices fluyen y fluyen naturalmente, por lo que simplemente el comercio en la dirección opuesta a la tendencia predominante más reciente puede ser rentable si se espera un disparador, como una gran brecha de apertura. Si los precios no llenan la brecha retrocediendo al cierre del día anterior al final de la sesión, los beneficios adicionales a menudo pueden ser capturados manteniendo la posición hasta el día siguiente o más allá. También le gustaría leer.